اندیکاتور COT

معرفی اندیکاتور COT

اندیکاتور COT  شبیه داشتن اسباب بازی مورد علاقه خودمون هست. استفاده از گزارش COT می تونه برای ما به عنوان ابزاری برای تشخیص بازگشت احتمالی قیمت در بازار فارکس بسیار مفید باشه. با این حال یک مشکل وجود داره، ما نمی تونیم به سادگی به ارقام مطلق چاپ شده در گزارش COT نگاه کنیم و بگوییم: 'اوه، به نظر میرسه بازار به اوج خود رسیده است ... من یک معامله فروش می گیرم و با سود خود  جفت جوراب برای خودم می خرم. تعیین مناطق حد خرید و فروش می‌تونه دشوار باشه، زیرا پوزیشن‌های خرید و فروش همه مرتبط نیستند. آنچه ممکن است پنج سال پیش یک سطح منطقه خرید بوده باشه، ممکن است امسال دیگر سطح خرید نباشد.

چگونه با این مشکل برخورد می کنید؟ کاری که می‌خواهید انجام دهید این است که اندیکاتوری بسازیم که به شما کمک کنه ارزیابی کنید که آیا بازارها در منطقه خرید یا فروش هستند یا نه.

در زیر در فرآیندی مرحله به مرحله در مورد نحوه ایجاد این اندیکاتور معرفی شده.

1-تصمیم بگیرید که چه مدت از بازه زمانی را می خواهیم محاسبه کنیم. هر چه مقادیر بیشتری را به اندیکاتور COT وارد کنیم، سیگنال‌های هیجانی کمتری دریافت خواهیم کرد، اما قابل اعتمادتر خواهد بود. داشتن مقادیر ورودی کمتر منجر به سیگنال های هیجانی بیشتر می شود، اگرچه ممکن است منجر به سیگنالهای کاذب بیشتر شود.

فرمول محاسبه این تفاوت:

تفاوت =  خالص معاملات دلالان بزرگ – خالص معاملات موقعیت تریدرها

توجه کنید که اگر دلالان بزرگ در مناطق هیجانی معامله کرده باشن، این به معنی اینکه معامله گران معالات بسیار کوتاه هستند.این این می تونه به یک رقم مثبت در معاملات منجر شود. از سوی دیگر، اگر دلالان بسیار زیاد کوتاه مدت خرید کرده باشند، به این معنی است که معامله گران تجاری به احتمال زیاد بسیار هیجانی خرید کرده اند. این منجر به یک رقم منفی می شود.

این منجر به یک رقم منفی می شود.

1. این نتایج را به ترتیب صعودی، از منفی ترین به مثبت ترین رتبه بندی کنید.
2. به بزرگترین عدد 100 و به کوچکترین عدد 0 نسبت دهید.

و اکنون ما یک اندیکاتور COT داریم!

این اندیکاتور شبیه به اندیکاتورهای RSI و Stochastic است که در مقالات دیگر در سایت در مورد آنها صحبت کردیم. هنگامی که مقادیری را به هر یک از تفریق محاسبه شده اختصاص دادیم، باید هر زمان که داده های جدید وارد شده در ایندکس هیجانی را نشان دهد: 0 یا 100 به ما هشدار داده شود. این نشان می‌دهد که تفاوت بین موقعیت‌های دو گروه ممکن است یک بازگشت قریب‌الوقوع باشد. به این نکته توجه کنید، ما می خواهیم بدونیم که آیا این روند بازار ادامه دار است  یا به پایان میرسه. اگر گزارش COT نشان دهد که بازارها در سطوح فوق العاده قرار دارند، به مشخص کردن آن قسمت های بالا و پایینی که همه ما بسیار دوست داریم کمک می کند.

اکنون که می دانیم چگونه هیجانات بازار را مشخص کنیم، بعد چه میشه؟ به یاد داشته باشید که هر هیجانات بیش از حد منجر به بالا یا پایین بودن بازار نمی شود، بنابراین به یک اندیکاتور دقیق تر در بازار فارکس نیاز داریم. محاسبه درصد موقعیت‌های سوداگرانه که طولانی مدت یا کوتاه مدت هستند، معیار بهتری برای مشاهده اینکه آیا بازار در حال بالا و پایین شدن است، خواهد بود.

معادله محاسبه برای % long و % short در زیر نشان داده شده است:

برای بهتر نشان دادن این موضوع، اجازه دهید به چند سال قبل برگردیم و ببینیم که چه اتفاقی برای معاملات آتی دلار کانادا افتاده است. با بررسی گزارش‌های اندیکاتور COT که در هفته منتهی به 22 اوت 2008 منتشر شد، دلالان 28085 قرارداد خالص داشتند. در 20 مارس 2009، آنها 23950 قرارداد خالص داشتند. تنها با توجه به این اطلاعات، می‌توان گفت که احتمال پایین آمدن بازار در ماه آگوست بیشتر است، زیرا در آن دوره سفته‌بازان بیشتری وجود داشتند.اما یک دقیقه صبر کنید... فکر نمی کردید به این راحتی باشد، درست است؟

یک نگاه دقیق تر نشان می دهد که 66726 قرارداد کوتاه و 38641 قرارداد بلند مدت بوده است. از مجموع پوزیشن های سوداگرانه در ماه آگوست (66726  /  (38641 + 66726))، 63/3 درصد موقعیت های فروش کوتاه بودند. از سوی دیگر، تنها 8715 قرارداد بلند مدت و 32665 قرارداد کوتاه در ماه مارس وجود داشت. این بدان معناست که (32655  /  (8715 + 32665)) 78/9 درصد از موقعیت های سوداگرانه در آن دوره موقعیت های فروش بوده است. این یعنی چی؟ زمانی که 78/9 درصد از کل موقعیت های سوداگرانه کوتاه باشند، شانس بیشتری برای پایین آمدن وجود دارد در حالی که تنها 63/3درصد است.

همانطور که در نمودار بالا می بینید، در واقع پایین ترین سطح در حوالی آگوست 2008 رخ نداده است، زمانی که دلار کانادا تقریباً 94 سنت آمریکا ارزش داشت. دلار کانادا طی چند ماه آینده به کاهش خود ادامه داد. زمانی که ماه مارس فرا رسید و درصد کوتاهی نسبت به 78/9 درصد رسید، دلار کانادا به 77 سنت آمریکا رسید. بعد از آن چه اتفاقی افتاد؟ شروع به افزایش پیوسته کرد!

آیا آن هزار حرکت پیپ شما را هیجان زده کرد؟ قبل از اقدام به معامله کردن بر اساس تجزیه و تحلیل خود از گزارش اندیکاتور COT، به یاد داشته باشید که این موارد فقط موارد خاصی از زمانی بودند که گزارش COT نشان دهنده یک معکوس کامل بازار بود. بهترین کاری که می‌توان انجام داد این است روی حساب آزمایشی انجام دهیم و به دلایلی که چرا برگشت رخ داده، نگاه کنیم. آیا اقتصاد رونق داشت؟ یا در میانه رکود بود؟ به یاد داشته باشید، گزارش COT احساسات معامله گران را در یک دوره زمانی خاص اندازه گیری می کند.

مانند هر ابزار دیگری در جعبه ابزار شما، استفاده از گزارش اندیکاتور COT به عنوان یک اندیکاتوری که همیشه با معکوس شدن بازار مرتبط نیست. بنابراین برای مطالعه این گزارش وقت بگذارید و احساس خود را نسبت به اینکه چه چیزی کار می کند و چه چیزی خوب نیست، داشته باشید. همچنین، قبل از پایان دادن به این درس، همیشه به خاطر داشته باشید که قیمت‌های بازار صرفاً توسط گزارش‌های COT، سطوح تصادفی، فیبوناچی و غیره هدایت نمی‌شوند.

بازارها توسط میلیون ها نفری که به تحلیل های اقتصادی، گزارش های بنیادی، سیاست، حملات گودزیلا، مشاهده بشقاب پرنده ها، کنسرت های لیدی گاگا واکنش نشان می دهند، هدایت می شود - زندگی به طور کلی! نحوه استفاده از این ابزارها به شما کمک می کند تا برای آنچه پیش رو دارید آماده شوید.

در نتیجه…

به عنوان معامله گران فارکس، وظیفه ما سنجش احساس بازار است. یکی از راه‌های اندازه ‌گیری تمایلات شدید بازار از طریق گزارش تعهد معامله‌گران است. با درک فعالیت‌های سه گروه معامله‌گران (تجار تجاری، غیر تجاری، خرده‌فروشان)، می‌توانیم خود را در موقعیت‌های بهتری برای ماهیگیری از بالا و پایین بیابیم. به یاد داشته باشید، هر بالا یا پایین بازار با یک احساسات افراطی همراه است، اما هر احساسات افراطی منجر به بالا یا پایین بازار نمی شود.