اسیلاتور چایکین چیست ؟

معرفی و تاریخچه اسیلاتور چایکین

مارک چایکین، با ایده گرفتن از کارهای جو گرانویل و لری ویلیامز، یک اندیکاتوری را طراحی کرد که حجم قیمت را اندازه گیری می کند. اندیکاتور چایکین، نوسان نمای متحرکی است که برپایه تجمع یا پخش قیمت در بازار فارکس طراحی شده. در تحلیل تکنیکال میانگین های بازار و سهام خصوصی، برای اینکه تحلیل گر بتونه تصویر واقعی از پویایی درونی بازار فارکس ببیند، باید حجم قیمت را نیز بررسی کند. بررسی حجم در تشخیص نقاط ضعف و قوت، که در حرکت نرخ پنهان هستند به ما کمک  می کنند. بسیار رخ می دهد که واگرایی میان حرکت نرخ قیمت و حجم تنها نشانه ای است که یک برگشت نرخ مهم را نشان می دهد. بااینکه تحیلیل گرهای تکنیکال همواره حجم را عنصری مهم میدونند، تا پیش از اینکه جو گرانویل و لری ویلیامز در اواخر دهه 1960 نگاهی نوگرایانه به رابطه نرخ و حجم بیاندازند، کار اندکی روی بررسی تاخیر حجم انجام شده بود.

سال ها بود که این قضیه پذیرفته شده بود که در حالت عادی حجم و نرخ با هم بالا و پایین می روند، اما هرگاه این رابطه از بین رفت، باید به حرکت نرخ توجه کرد، چرا که احتمال تغییر روند وجود دارد. مفهوم OBV گرانویل که حجم کل را در روزهایی که روند افزایشی است، تجمع در نظر می گیرد و حجم کل را در روزهایی که روند کاهشی است، توزیع در نظر می گیرد، دیدگاه خوبی است، اما بسیار ساده است و ارزش چندانی ندارد. دلیلش این است که کف و سقف های مهم بسیاری در بازه های زمانی کوتاه و میان مدت وجود دارند، و OBV اکسترمم نرخ را نشان می دهد. اما، هنگامی که خط OBV با اکسترمم نرخ واگرایی ایجاد می کند، نشانه (سیگنال) تکنیکال خوبی می تواند باشد که معمولا نشان دهنده بازگشت نرخ می باشد.

لری ویلیامز مفهوم OBV را توسعه داد. گرانویل برای تشخیص اینکه آیا وضعیت تجمع است یا توزیع، نرخ بسته شدن روز را با نرخ بسته شدن روز پیش مقایسه می کرد، اما ویلیامز نرخ بسته شدن را با نرخ باز شدن مقایسه می کرد. ویلیامز یک خط  متراکم  را طراحی کرد  که این خط بدین گونه به دست می آِمد : هنگامی که نرخ بسته شدن بالاتر از نرخ باز شدن بود، درصدی از حجم کل به خط افزوده می شد و اما هنگامی که نرخ بسته شدن پایین تر از نرخ باز شدن بود، درصدی که حجم کل از خط کم می شد. خط تجمع و توزیع نتیجه های بسیار بهتری را نسبت به دیدگاه  OBV و واگرایی با حجم ، از خود نشان داد.

سپس ویلیامز با بررسی شرکت های صنعتی داو جونز گامی دیگر پیش رفت و نوسان نمایی از خط تجمع ویا توزیع ابداع کرد که نشانه های خرید و فروش بهتری را نشان می دادند. اما، در دهه 1970، نرخ های بازشدن سهام مختلف از روزنامه ها حذف شد و حساب کردن فرمول ویلیامز دشوار شد. تنها راهش این بود که روزانه تماس های بسیاری با بروکرهای بازار فارکس گرفته شود و نرخ ها پرسیده شوند. در پی این مشکل، من اسیلاتور چایکین را ساختم که بجای نرخ باز شدن، نرخ میانگین روز را به کار می برد و با اعمال این اسیلاتور بر بازار سهام و کالا، نظریه ویلیامز را گامی فراتر بردم. هنگامی که اسیلاتور چایکین را با حرکت نرخ مقایسه می کنیم، این اسیلاتور ابزار بسیار خوبی برای دادن نشانه های خرید و فروش خواهد بود. من باور دارم که این کار، پیشرفت بسیار بزرگی در کارهای پیش از خود ایجاد کرده است.

اسیلاتور چایکین برسه پایه اساسی پایه ریزی شده. اصل اول این است که اگر سهام یا میانگین بازار بالاتر از نقطه میانی روز بسته شود، آنگاه آن روز تجمع رخ داده است. هرچه یک بازار فارکس یا میانگین به بیشینه خود نزدیک تر باشد، آنگاه تجمع بیشتری پدید آمده است. برعکس، اگر یک بازار زیر نقطه میانی روز بسته شود، آنگاه آن روز توزیع رخ داده است. هر چه یک بازار به کمینه خود نزدیک تر باشد ، آنگاه توزیع بیشتری پدید آمده.

اصل دوم این است که یک پیشرفت سالم با افزایش حجم و انباشت حجم قوی همراه است. از آنجا که حجم سوختی است که نیروی افزایش نرخ را تامین می کند، و باعث می شود بازار حرکت کند، چنین بر می آید که هنگامی که حجم در افزایش قیمت کاهش یابد، نیروی کمی برای افزایش بیشتر نرخ وجود دارد. برعکس، کاهش نرخ معمولا با حجم کم همراه است، اما برای سرمایه گذاران سازمانی با نقدینگی ناگهان پایان می یابد. بنابراین پیش از اینکه یک کف معتبر تشکیل شود، باید افزایش حجم و سپس کمیته های کمتر در هنگام کاهش حجم ، همراه با مقداری تجمع رخ دهد.

سومین اصل این است که با کمک اسیلاتور چایکین می توان گردش حجم در داخل و بیرون از بازار را بررسی کرد. مقایسه این گردش با حرکت نرخ می تواند در تشخیص سقف و کف ها ،چه در کوتاه مدت و چه در میان مدت، به ما کمک کند. از آنجا که هیچ دیدگاه تکنیکی همیشه جواب نمی دهد، پیشنهاد می کنم که این اسیلاتور را همراه با دیگر اندیکاتورهای تکنیکالی به کار ببرید تا از بروز مشکلات پیشگیری شود.

مهمترین نشانه ای که اسیلاتور چایکین ایجاد می کند، هنگامی است که در یک سوئینگ نرخ ها به یک بیشینه یا کمینه جدید می رسند. مخصوصا در مرحله اشباع خرید یا فروش و اسیلاتور نمی توان به کران پیش از خود دست یابد و سپس جهتش را تغییر می دهد.

1-نشانه هایی که در جهت روند میان مدت داده می شوند، معتبرتر از نشانه هایی هستند که در خلاف جهت آن روند داده می شوند.

2-بیشینه یا کمینه تایید شده هیچ حرکت نرخی را پیش بینی نمی کند.

روش دوم به کاربردن اسیلاتور چایکین این است که تغییر جهت در اسیلاتور را به عنوان نشانه خرید یا فروش بپذیریم. اما تنها نشانه هایی که در جهت روند هستند را باید پذیرفت. اگر بگوییم سهامی که تغییرات نرخش بالای  میانگین متحرک 90  روزه است، روند افزایشی دارد، آنگاه  تغییر جهت اسیلاتور به سوی بالا در حالی که در منطقه منفی قرار دارد، تنها در صورتی یک نشانه خرید را نشان می دهد که نرخ سهام بالاتر از میانگین متحرک 90  باشد و نه پایین آن.

تغییر جهت نوسان نما به سوی پایین هنگامی که در منطقه مثبت قرار دارد، در صورتی که نرخ سهام پایین تر از میانگین متحرک 90 روزه نرخ های بسته شدن باشد، یک نشانه فروش خواهد بود.