اندیکاتورATR در فارکس

معرفی اندیکاتورATR   در فارکس

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی  (ATR) یکی از بهترین اندیکاتورهای تجزیه و تحلیل تکنیکال است که توسط تکنیکالیست معروف بازار فارکس J. Welles Wilder Jr در کتاب خود با عنوان مفاهیم جدید در سیستم های تجاری تجاری معرفی کرده است. اندیکاتور atr نوسانات بازار را اندازه گیری می کند. اندیکاتور atr با حرکت به سمت بالا، نمودار قیمت در هرسمت حرکت کند. atr پس یک میانگین متحرک هست که عموماً میانگین 14 روز استفاده میشه.

اندیکاتور atr در فارکس، اندیکاتور کاربردی است که شما معامله گر می توانید نوسانات دارایی های مالی را با تجزیه و تحلیل کنید و میانگین قیمت را برای دوره معینی که شما انتخاب می کند اندازه گیری کند. از این معیار برای اندازه گیری نوسانات بازار می توانید استفاده کنید و اغلب توسط معامله گران برای تعیین میزان حرکت یک رفتار قیمتی خاص در بازار استفاده می کنید، در حالی که می توان از آن در هر بازه زمانی استفاده کرد ، شکل اصلی استفاده از اندیکاتور atr در نمودار روزانه برای تجزیه و تحلیل محدوده 14 روز گذشته استفاده شد  را نشان می دهد که اگر یک بازار قدرت خریداران بیشتر باشه یا قدرت فروشندگاه در یک بازار خاص بیشتر شده باشه، اندیکاتور atr دست به کار میشه و شروع به حرکت می کند.

کاملاً متداوله که معامله گرانی که سبک معامله گرفتن آنها کوتاه مدت است،  بر این اساس بگذارند که آیا احتمال دارد بازار قبل از بسته شدن برای بازگشت به انتهای قیمت ادامه دهد یا نه. معامله گرانی که در بازه زمانی بلند مدت کار می کنند، از آن در بازه های زمانی بالاتر استفاده کنند تا ببینند در چه زمانی ممکن است یک عقب نشینی یا جهش احتمالی اتفاق بیفته.

وایلدر در ابتدا اندیکاتور atr را برای کالاها معرفی کرد، اما امروزه از این اندیکاتور کاربردی  برای سهام ها و جفت ارزها  استفاده کرد. اندیکاتور atr ممکن است توسط متخصصین بازار فارکس برای ورود و خروج از معاملات استفاده شود و یک ابزار مفید برای افزودن به یک سیستم معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. این کار برای معامله گران به منظور اندازه گیری دقیق نوسانات روزانه جفت ارزها یا سهام  با استفاده از محاسبات ساده انجام شده باش. این اندیکاتور مفید جهت قیمت را نشان نمی دهد. بلکه در درجه اول برای اندازه گیری نوسانات استفاده میشه. محاسبه atr نسبتاً ساده است و فقط به داده های قیمت گذشته نیاز است.

اندیکاتور atr معمولاً به عنوان یک روش خروج از معامله استفاده می شود که می تواند بدون توجه به نحوه تصمیم گیری ورود اعمال شود. یکی از تکنیک های معروف به عنوان "خروج لوستر"  توسط Chuck LeBeau معرفی شد. Chuck LeBeau بیش از چهل سال در زمینه سرمایه گذاری حرفه ای کار کرد و در زمینه استراتژی های خروج از معامله در بازار فارکس یکی از متخصصان مشهور جهان می باشد. تحقیقات او در مورد استراتژی های خروج از معامله منجر به تکنیک ها و مدل های جدید زیادی شده  مانند " خروج لوستر " که اکنون مشتاقانه توسط جامعه سرمایه گذاران مورد استقبال قرار گرفته است. او در حال حاضر، یک وب سایت ابتکاری درست کرده که به سرمایه گذاران کمک می کند تا در صورت مشکل یکی از سهام آنها به آنها هشدار دهند. خروج لوستر یک حد سود را در بالاترین رقمی که از زمان ورود به معاملات به آن رسیده است قرار می دهد.

دو محدودیت اصلی برای استفاده از اندیکاتور ATR وجود دارد. اولین مورد این است که ATR یک معیار ذهنی است ، به این معنی که برای تفسیر باز است. هیچ مقدار از اندیکاتور atr واحدی ندارد که با اطمینان به شما بگوید که روند معکوس است یا نه. در عوض ، خواندن اندیکاتور atr در فارکس همیشه باید همراه با خواندن قیمت های قبلی مقایسه شود تا احساس قدرت یا ضعف روند را متوجه بشویم. محدویت دوم اینکه ، اندیکاتور atr  فقط نوسانات را اندازه گیری می کند و جهت قیمت را اندازه نمی کند. این کار گاهی اوقات می تواند سیگنال های متفاوتی را ایجاد کند ، به ویژه زمانی که بازارها در حال چرخش هستند یا زمانی که روندها در نقطه عطف هستند. به عنوان مثال ، افزایش ناگهانی atr به دنبال یک حرکت بزرگ در مقابل روند غالب ، ممکن است برخی معامله گران را به این تصور برساند که اندیکاتور atr روند قبلی را تأیید می کند. با این حال ، ممکن است در قطعیت اینطور نباشد.

سوالی که معامله گران با آن روبرو هستند این است که چگونه از چرخه نوسان سود ببرند. در حالی که ATR به ما نمی گوید که شکست در کدام جهت رخ می دهد ، می توان آن را به قیمت پایانی اضافه کرد و معامله گر می تواند هر زمان که قیمت روز بعد بالاتر از این مقدار معامله شود ، خرید کند. این ایده در زیر نشان داده شده است. سیگنال های معاملاتی نسبتاً نادر اتفاق می افتند ، اما معمولاً نقاط شکست قابل توجهی را نشان می دهند. منطق پشت این سیگنال ها این است که هر زمان که قیمت بیش از یک ATR بالاتر از بسته شدن اخیر بسته شود ، تغییر در نوسانات رخ داده است. گرفتن یک موقعیت طولانی شرط می بندد که سهام در مسیر صعودی حرکت کند.

EMA و atr مانند اکثر اندیکاتورهای بازار فارکس، به تنهایی مورد استفاده قرار نمی گیرند. علاوه بر این ، باید به روندها نیز توجه کرد. اندیکاتور میانگین متحرک، روند موجود در بازار را برای ما مشخص می کند. توجه کنید در عکس شماره یک که میانگین متحرک 20 روزه چندین ماه است که کاهش یافته است. حتما تا الان دیده اید بعضی مشتریان از آن به عنوان خط مقاومت استفاده می کنند بعد از آن به عنوان خط پشتیبان عمل می کند. توجه داشته باشید که چگونه اندیکاتور atr در حال رشد است. این اطلاعات برای معامله گران که در بازه زمانی کوتاه مدت معامله می کنند بسیار مهم است و آنها مطمئناً از این نمودار روزانه بعنوان راهنمای معاملات روزانه جفت ارز NZD / CHF استفاده می کنند.

با توجه به روند کلی در این حالت ثبات در روند در حال افزایش است ، معامله گران کوتاه مدت قادر خواهند بود این بازار را با علائم فروش معامله فروش انجام دهند و در کل از روند نزولی استفاده کنند. شما معامله گران عزیز به وضوح می بینید که فروشندگان کنترل را در دست گرفته اند ، حتی اگر زمانهایی بود که بازار کمی افزایش یافت ، اما پس از آن افزایش کوتاه مدت نیز فروخته شد.

برای معامله گران کوتاه مدت ، این بازار فرصت های زیادی برای بدست آوردن سود خوبی است، ارائه کرده است. در این مثال خاص ، بازار در ابتدا با حدود 37 پیپ در روز حرکت می کرد ، اما زمانی که معامله گر با نوسان شدید مواجه شد ، به طور متوسط ​​به 107 پیپ در روز افزایش یافت. برای کسانی که نمودارهای کوتاه مدت معامله می کنند ، حدودا  بیش از 100 پیپ در هر معامله روزانه می گیرند، فضای زیادی برای حرکت معاملات فراهم می شود. از این نظر ، اندیکاتور atr هیچ ارتباطی با سیستم شما ندارد ، فقط به شما این ایده را می دهد که آیا فرصت های زیادی در این جفت ارز خاص وجود دارد یا نه. به عنوان مثال ، معامله گری که از اندیکاتور ATR برای تعیین میزان حرکت بازار استفاده می کنید ، ممکن است نمودارهای پنج دقیقه ای را معامله کند و از هر کندل استیک ستاره ای که می بیند استفاده کند. تنها با فروش و تعیین حد سود بیشتر معاملات به دلیل افزایش مقدار ATR ، آنها در سمت راست معاملات قرار دارند و سود بیشتری از آنچه که در صورت عدم استفاده از اندیکاتور میانگین True Range استفاده می کنند ، جمع آوری می کنند.

همانطور که در بالا گفته شد، اندیکاتور atr  به شما نمی گوید که قیمت جفت ارزها به کدام سمت حرکت می کند ، بلکه نوسانات که کم و بیش در حال حرکت است برای معامله گران مشخص می کند. اندیکاتور atr در فارکس توسط بسیاری از معامله گران حرفه ای استفاده می شود. اکثر معامله گران بازار فارکس که با اندیکاتور atr استفاده می کنند معاملات خود را در دراز مدت انجام دهند. فراتر از آن ، ATR به آنها این ایده را می دهد که بازار در هر روز چقدر حرکت می کند ، بنابراین آنها می توانند صبح هنگام ظاهر شدن از آن استفاده کنند. بسیاری از معامله گران همان ابتدا نمودارها را اسکن می کنند تا بدانند کدام بازارها بیشترین فرصت را ارائه می دهند. به یاد داشته باشید ، به عنوان یک معامله گر برای کسب درآمد باید نوسان را ببینید. یک جفت ارز که ATR آن بسیار پایین است معمولاً سود زیادی را ارائه می دهد ، مگر اینکه البته شما به دنبال نوع خاصی از روند در بازار باشید که استراتژی هایی برای آن طراحی کرده باشید.

با این وجود ، بیشتر معامله گران چنین معامله ای نمی کنند ، بنابراین هرچه میزان ATR بالاتر باشد ، معمولاً جذابیت جفت ارز بیشتر خواهد بود. به یاد داشته باشید ، هر کجا که ریسک وجود داشته باشد ، پاداش نیز وجود دارد اما باید این کار را به شیوه ای هوشمند انجام دهید ، جایی که استفاده از ATR به عنوان ایده ای برای تایین حد سود مطرح می شود.

برخلاف اندیکاتورهای دیگر که نوسانهای بازار را مشخص می کند، اندیکاتور ATR لزوماً در زمینه معاملات واگرا ، که استاندارد سایر موارد مانند

MACD

اندیکاتور استوکاستیک

الگوهای کندل استیک

در چند سال گذشته است ، برخی از معامله گران دریافتند که استفاده از ATR در روندهای بلند مدت بهتر نتیجه می دهد.

یکی از رایج ترین موارد استفاده خواندن 20 کندل استیک آخر است ، اما مقدار پیش فرض روی 14 روزه تنظیم شده است که بر اساس اعداد فیبوناچی می باشد. برخی از معامله گران روند بلند مدت حتی از خواندن بازه زمانی بالاتر مانند 50 در نمودار روزانه استفاده می کنند. از آنجا که میانگین متحرک 50 روزه بسیار رایج است ، اغلب شما 50 ATR را در یک نمودار روزانه مشاهده می کنید که با میانگین متحرک 50 روزه هماهنگی خاصی دارد.در حالی که اندیکاتور atr پیچیده ترین روش برای تجزیه و تحلیل تکنیکال نیست ، می تواند به شما تصویر واضحی از نمودار نشان دهد.

نکته دیگری که باید به آن فکر کنید این است که الگوریتم ها تمایل زیادی به استفاده از این اندیکاتور دارند ، زیرا معمولاً بر معاملات کوتاه مدت تمرکز می کنند.